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jogos do goglee,Surpreenda-se com as Análises da Hostess Bonita, Que Revela Tendências da Loteria Online e Dicas Que Podem Mudar Sua Sorte para Sempre..Para resumir, o VIX é um índice de volatilidade derivado das opções do S&P 500 para os 30 dias seguintes à data de medição, com o preço de cada opção representando a expectativa do mercado de volatilidade prospectiva de 30 dias. A formulação do índice VIX resultante fornece uma medida da volatilidade esperada do mercado na qual as expectativas de volatilidade adicional do mercado de ações no futuro próximo podem se basear.,Em seus artigos, Brenner e Galai propuseram que "o índice de volatilidade, a ser chamado de 'Sigma Index', seria atualizado com frequência e usado como ativo subjacente para futuros e opções. ... Um índice de volatilidade desempenharia o mesmo papel que o índice de mercado desempenha para opções e futuros no índice." '''' Em 1992, o CBOE contratou o consultor Bob Whaley para calcular os valores da volatilidade do mercado de ações com base neste trabalho teórico. Whaley utilizou séries de dados no mercado de opções de índices e forneceu ao CBOE cálculos para níveis diários de VIX de janeiro de 1986 a maio de 1992..
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